组合管理者
做组合风险归因与绩效评估。
Capabilities
组合分析能力清单
以下能力来自 gs-quant 官方文档口径（2026-09 核验）。
| 能力 | 说明 | 典型场景 |
|---|---|---|
| 组合构建 | 组合配置与权重管理 | 多资产组合建模 |
| 风险归因 | 收益与风险来源分解 | 组合风险报告 |
| 组合指标 | 收益、波动、回撤等统计 | 组合绩效评估 |
说明：具体指标与口径以官方文档为准；本页不构成任何收益承诺或投资建议。
Who fits
适用人群
组合分析面向组合管理与多资产配置方向的量化用户。
资产配置研究员
研究多资产组合构建。
想免部署者
可看 EasyClaw 量化分析 Skill 路线。
Troubleshooting
组合分析常见报错排查
组合分析中常见的问题与排查建议。
| 报错 / 现象 | 可能原因 | 排查建议 |
|---|---|---|
| 持仓数据缺失 | 组合定义不完整 | 补全持仓与权重数据 |
| 风险归因报错 | 市场数据或因子缺失 | 确认数据授权并补全因子 |
| 指标返回 NaN | 数据区间不足 | 延长回看区间或检查数据 |
| 权重不合法 | 权重和不为 1 | 规范化组合权重 |
FAQ
常见问题
gs-quant 能做组合优化吗？
portfolio 模块提供组合构建与归因能力，具体是否含优化算法以官方文档为准。
组合分析需要什么数据？
需要组合持仓与市场数据，市场数据通常来自 Marquee 平台。
组合指标能用于实际投资决策吗？
结果仅供研究，不构成收益保证或投资建议。