绩效指标
用 stats 模块算 Sharpe、最大回撤、波动率等，量化策略与组合的风险收益表现。
开源库Apache-2.0，GitHub 7625 stars
三大模块stats / plots / reports
60+ 指标17 种绘图 + 7 种报告 tearsheet
官方证据仓库 README / GitHub API（2026-09 核验）
Capabilities
QuantStats 核心能力清单
依据官方 README（2026-09 核验）。
| 模块 | 能力 | 典型方法 |
|---|---|---|
| quantstats.stats | 计算绩效与风险指标（约 60 个） | sharpe / sortino / max_drawdown / volatility / var / cvar / win_rate / profit_factor |
| quantstats.plots | 可视化绩效（约 17 种图） | snapshot / drawdown / monthly_heatmap / rolling_beta / rolling_sharpe |
| quantstats.reports | 生成指标/绘图/完整报告（7 种 tearsheet） | metrics / plots / basic / full / html |
| 基准对比 | 与基准（SPY 等）对比相对绩效 | benchmark 参数 / information_ratio / rolling_beta |
| 蒙特卡洛模拟 | 概率化风险分析 | montecarlo / bust_probability / goal_probability |
What it solves
QuantStats 能解决什么问题？
它把「收益率序列 → 指标计算 → 可视化 → 报告」整理成一条可复现的绩效分析流水线，让策略复盘和组合评估更结构化。
可视化
用 plots 模块画净值曲线、回撤、月度热力图、滚动指标，一眼看清绩效结构。
报告生成
用 reports 模块一键生成 HTML/TeX tearsheet，附基准对比，适合汇报与存档。
How it works
QuantStats 四步理解：从安装到报告
首页只保留核心四步，详细流程见安装页与指标页。
1. 安装
pip install quantstats 或 conda 安装。
2. 取收益率
qs.utils.download_returns('META') 或传入自己的收益序列。
3. 算指标/画图
qs.stats.sharpe() / qs.plots.snapshot() 等。
4. 生成报告
qs.reports.html(stock, 'SPY') 生成 HTML 报告。
Setup and route
自建 QuantStats 还是用 EasyClaw 量化 Skill 路线？
两个不同的量化目标，两种准备成本。完整对比见对比子页。
装 pip→写 Python→算指标→生成报告
灵活度高，但 Python 环境、依赖与代码都需要自己维护。
安装 EasyClaw→一句话提问
Skill 的数据源、Token、市场覆盖各不相同；不代表 QuantStats 已集成 EasyClaw。
路线边界：QuantStats 与 EasyClaw 无已证实集成。EasyClaw 内置的是量化研究类 Skill（如 quant-analyst 量化分析、akshare-finance 财经数据等），数据源、Token、市场覆盖各异；结果仅供研究，不构成投资建议。
EasyClaw demo
EasyClaw 量化 Skill 便捷性演示
以下为 EasyClaw 本机量化研究 Skill 的实际对话截图（左右点击翻页），演示「一句话发起策略回测 / 组合优化」的免部署研究路线。QuantStats 与 EasyClaw 无已证实集成，截图仅供研究。
FAQ
常见问题
QuantStats 是什么？
QuantStats 是开源的 Python 组合绩效分析库，提供 stats（指标）、plots（可视化）、reports（报告）三大模块，帮助量化与组合管理者理解绩效与风险，具体以官方 README 为准。
QuantStats 需要编程基础吗？
需要。它通过 Python API 使用（import quantstats as qs），面向有 Python 与量化经验的用户；无图形界面。
QuantStats 在 EasyClaw 中能用吗？
无已证实集成。QuantStats 与 EasyClaw 没有官方集成证据；EasyClaw 内置的是量化研究类 Skill（量化分析、财经数据等），两者是独立路线。
QuantStats 分析的是逐笔交易还是收益率序列？
收益率序列。QuantStats 按「周期」（日/周/月收益）计算指标，Win Rate 是正收益期占比、Profit Factor 是正收益和/负收益和，非逐笔成交口径，具体以官方 README 的 Period-Based vs Trade-Based 说明为准。
QuantStats 的回测/绩效结果可信吗？
绩效指标仅代表历史收益序列表现，不构成收益保证或投资建议；实盘涉及交易成本、滑点与流动性差异，需自行核验。