Qlib / Features

Qlib 功能详解：从数据处理到组合优化

Qlib 覆盖量化投资的完整链条：数据处理、因子表达、模型训练、回测、组合优化与订单执行，并提供离线/在线两种部署模式。以下功能均来自官方 README 证据。

范围：全量化研究链条模型：20+ 论文模型模式：离线 / 在线

Capabilities

核心能力清单

以下能力来自 Qlib 官方 README（2026-08 核验）。

高性能数据处理方案、因子表达框架、Point-in-Time 数据库，避免未来函数偏差。

监督学习、市场动态建模、强化学习三种范式；Paper Zoo 提供 LightGBM/MLP/LSTM/GRU/Transformer 等 20+ 模型。

qrun 自动运行完整工作流，输出风险、收益、年化、信息比率与最大回撤。

规划式组合优化、风险建模与投资组合优化能力。

覆盖订单执行环节，支持强化学习模型（如 TWAP/PPO）用于执行策略。

基于 LLM 的自主进化智能体，支持量化因子挖掘与模型优化（README 近期特性）。

Paradigms

官方支持的机器学习范式。

用历史因子与标签训练预测模型，是量化因子研究的核心范式。

Rolling Retraining、DDG-DA 等方案，适应市场结构变化。

建模连续决策，用于订单执行与策略优化（TWAP/PPO 等）。