Qbot / Architecture

Qbot 架构:数据层 / 策略层 / 交易引擎

Qbot 采用分层模块化设计,抽象出数据层、策略层与交易引擎,实现灵活的数据与交易接口,以及自定义策略与因子挖掘。三层之间可插拔,便于替换数据源、策略与交易接口。

数据层:行情/因子策略层:策略库交易引擎:回测/模拟/实盘
数据层Tushare / Baostock / 本地 CSV
策略层经典 / 因子组合 / 智能(ML/RL/DL)
交易引擎回测 / 模拟 / 实盘 + 券商接口
基于官方 README 的三层架构示意图(schematic),非官方架构图。
Data layer

数据层

负责行情、因子与基本面数据的获取与组织。

Tushare

中国金融市场数据接口,覆盖股票/期货/基金/宏观等(需 Token)。

Baostock

证券数据接口,历史 K 线等数据。

本地 CSV

支持本地 CSV 文件导入,用于离线或自定义数据。

Strategy layer

策略层

策略库与因子挖掘的核心,覆盖经典、因子组合与智能策略。

经典策略

布林带均值回归、均线+KDJ、ARBR 情绪指标等。

因子组合

RSI+CCI、MACD+ADX、多因子交易等。

智能策略

GBDT、RNN、强化学习、Transformer、LLM。

Trading engine

交易引擎

承担回测、模拟与实盘交易,对接多券商/交易所接口。

在线回测

验证策略历史表现,计算收益、回撤、夏普等指标。

模拟交易

在仿真环境中验证策略,再进入实盘。

实盘交易

接入券商/交易所,实盘自动交易(需账号授权,风险自担)。

想直接发起量化研究?

Qbot 需要自行管理数据层、策略与交易引擎。如果你更想一句话发起行情/选股/量化分析任务,可看 EasyClaw 量化 Skill 路线。