择时策略
编写买入/卖出择时因子，决定何时买入投资品，并回测历史模拟收益。
Tutorials
官方教程清单（19 个 ipynb）
abu 在仓库 abupy_lecture 目录提供 19 个 Jupyter 教程，覆盖从择时到数据源的完整链路。以下为与策略开发直接相关的章节（2026-08 核验）。
| 章节 | 主题 | 要点 |
|---|---|---|
| 1 | 择时策略的开发 | 买入/卖出择时因子编写，分解模式逐步回测 |
| 2 | 择时策略的优化 | 止盈止损、风险控制止损、利润保护止盈 |
| 3 | 滑点策略与交易手续费 | 滑点买卖价、手续费计算与自定义 |
| 4 | 多支股票择时回测与仓位管理 | 多标的择时、自定义仓位管理、并行提速 |
| 5 | 选股策略的开发 | 选股因子、多因子并行、并行提速 |
| 6 | 回测结果的度量 | 度量使用、可视化、自定义度量类 |
| 7 | 寻找策略最优参数和评分 | 参数范围、Grid Search、评分与权重 |
| 12 | 机器学习与比特币示例 | 特征提取、内置机器学习模块、非均衡处理 |
| 13 | 量化技术分析应用 | 阻力/支撑线自动绘制、跳空、技术指标 |
Workflow
策略开发分步流程
从想法到可复现回测的最小落地路径。
1. 写买入择时因子
定义何时买入投资品，作为择时策略的入市条件。
2. 分解模式回测
按官方教程分步回测，验证买入信号的历史表现。
3. 写卖出/止盈止损因子
补充卖出与风险控制，保护利润、控制回撤。
4. 参数优化与度量
Grid Search 找最优参数，用度量指标评估并迭代。