交易日历不同
A 股、港股、美股的休市日不同，跨市场对照时直接按日期对齐会出现大量空缺。ZVT 里有交易日历相关的表（聚宽一侧提供），但没有自动对齐机制，需要自己按交易日历做重采样或取交集。
ZVT 项目研究站 · K 线与复权口径
ZVT K 线表名怎么拼：周期与复权写在表名里，选错口径比选错源更隐蔽
ZVT 把所有行情表按同一个公式命名：{entity_schema}{level}{adjust_type}Kdata。理解这条公式，才知道为什么「前复权」的表名里反而什么都没有——README 有一句常被忽略的说明：为了兼容历史数据，前复权是例外，{adjust_type} 留空。本页把公式、实际存在的表与覆盖差异一次列清。
ZVT 表名公式与两个取数例子
entity_schemaStock / Etf / Index…
level1m / 1d / 1wk…
adjust_typeqfq 留空 / hfq
Kdata固定后缀
src/zvt/domain/ 的实际文件名自绘（非官方架构图）；示例 Stock1dKdata（默认口径）与 Stock1dHfqKdata（后复权）。Naming rule
表名三段式：每一段决定什么
官方给了一行规则和一句例外说明，本页把它拆成可以照着拼的四段。
| 段 | 含义 | 取值来源 | 选错会怎样 | 注意点 |
|---|---|---|---|---|
第一段 entity_schema | 标的类型：Stock、Stockus、Stockhk、Index、Etf、Block 等 | 与 tradable_schema_map 的七类标的对应 | 用错类型查不到表，或查到另一个市场的同名代码 | A 股是 Stock，港股是 Stockhk，美股是 Stockus，不是同一个类 |
第二段 level | 周期：1m、5m、15m、30m、1h、4h、1d、1wk、1mon | 框架的 IntervalLevel 枚举 | 周期写错得到空结果或另一张表 | 并非所有标的都有全部周期，见下方覆盖表 |
第三段 adjust_type | 复权方式：默认（前复权）留空，后复权写 hfq | 框架的 AdjustType 枚举 | 最危险的一段：拿默认表当后复权用，长期序列会整体偏移 | README 原文：为兼容历史数据，前置复权是例外，{adjust_type} 留空 |
第四段 Kdata | 固定后缀，表示行情表 | 框架约定 | —— | 不用自己拼字符串，直接在 zvt.domain 里 import 对应类 |
from zvt.domain import Stock1dKdata # 默认口径（前复权，按官方说明 adjust_type 留空）
from zvt.domain import Stock1dHfqKdata # 后复权（hfq）
Stock1dKdata.record_data(code='000338', provider='em')
df = Stock1dKdata.query_data(code='000338', provider='em')口径提示：ZVT 的 README 示例输出里，同一只标的同一日期的「默认表」收盘价与「后复权表」收盘价差了一个数量级（例如 20.30 与 345.95）。这不是数据错误，而是复权基准不同。做回测用哪个口径必须全流程统一，混用会在长期序列上产生系统性偏差。
Coverage
各类标的实际有哪些 K 线表（据 domain 文件清单）
官方 README 只说「支持任意标的、任意周期」，但仓库里的文件说明覆盖差异很大。下表按目录实际存在的文件整理。
| 标的类型 | 实际存在的周期 | 后复权变体 | 适用场景 | 注意点 |
|---|---|---|---|---|
stock（A 股） | 1m、5m、15m、30m、1h、4h、1d、1wk、1mon | 5m、15m、30m、1h、4h、1d、1wk、1mon（共 8 个） | 日内与日线研究都行；多周期策略 | 1m 没有后复权版本 |
stockhk（港股） | 1d | 有（1d_hfq） | 港股日线研究 | 没有分钟级 |
stockus（美股） | 1d | 有（1d_hfq） | 美股日线研究、跨市场对照 | 没有分钟级；历史早期数据可能有异常值 |
index | 1d、1wk、1m | 无 | 基准对照、指数增强 | 指数一般不需要复权，但仍要注意基期口径 |
etf | 1d | 无 | 场内基金日线研究 | 既没有分钟级也没有后复权表 |
block（板块） | 1d、1wk、1mon | 无 | 板块轮动、题材跟踪 | 板块指数口径由数据源决定 |
| 其它（future / currency 等） | 1d | 无 | 非主路径，需自行验证 | 这些类型不在 tradable_schema_map 的一等标的里 |
怎么核实：最可靠的方式是直接列出 ZVT 的
src/zvt/domain/ 下的文件名——表存在才有类可 import。不要凭「框架应该支持」来假设某个周期可用。Decision
按研究任务选周期与复权口径
口径选错往往要重跑整条链路，先确定再动手。
| 研究任务 | 建议表 | 理由 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 长期趋势与因子回测（跨年） | Stock1dHfqKdata（后复权） | 跨除权除息时后复权序列连续，累计收益可比 | 价格绝对值不反映真实成交价，展示时要注意 |
| 看真实成交价、做价格区间判断 | Stock1dKdata（默认口径） | 接近真实价格，便于与行情软件对照 | 长序列里除权处会出现跳空 |
| 日内或分钟级形态 | Stock30mKdata / Stock1hKdata 等 | 股票支持多种分钟级周期 | 历史分钟数据量级大，写库与查询都更重 |
| 周线/月线级别择时 | Stock1wkKdata / Stock1monKdata | 框架直接提供聚合好的周期表，不必自己重采样 | 周期表由数据源生成，边界规则与自行 resample 可能不同 |
| ETF/板块研究 | 对应类型的 1d 表 | 这些类型只有日线可用 | 没有后复权表，长期口径需自行处理 |
Matching
时间对齐：不同标的与不同周期的三段坑
把多个标的的数据放进同一张二维表之前，这三件事必须处理，官方文档没有专门讲。
停牌与零成交
停牌期间某些标的没有记录，行数会少于日历交易日数。用「行数是否等于交易日数」来判断 ZVT 数据完整性时，必须先把停牌情形排除，否则会误判为写库失败。
财务数据的时间轴不是行情时间轴
财报记录的时间字段通常是公告或记录时间，而行情是交易日。把两者放进 ZVT 的同一张二维表时必须决定「用公告日还是报告期」，这个选择会明显改变因子有效性，且官方示例没有给出统一做法。
字段速查：ZVT 的 K 线表字段包含 id、entity_id、timestamp、provider、code、name、level、open、close、high、low、volume、turnover、change_pct、turnover_rate。其中
provider 列会在同一张表混入多源数据时暴露来源，level 列记录周期——做入库检查时这两个列比价格更值得先看。证据边界：本页所有表名、字段名与周期覆盖来自
src/zvt/domain/ 的文件清单与 README 输出；本站未实际写库验证，实际可用的周期与字段以你的环境与数据源返回为准。What is missing
期待落空清单：五种「以为有、其实没有」的 K 线
下面这些差距都来自 domain 目录的文件清单，而不是配置问题。提前知道能省下一整轮试错。
| 你可能期待 | ZVT 的实际情况 | 依据 | 替代做法 | 注意点 |
|---|---|---|---|---|
| ETF 的分钟级 K 线 | 只有 1d 表，没有分钟级 | domain/etf_1d_kdata.py，无其他周期文件 | 用日线做轮动类研究；日内需求另找数据源 | 这是记录表层面的覆盖，不是参数开关 |
| 港股与美股的分钟级 K 线 | 各只有 1d（含后复权） | stockhk_1d_kdata / stockus_1d_kdata | 跨市场研究降到日频 | 不要拿 A 股的周期覆盖去推断境外标的 |
| 1 分钟的后复权价格 | 其它分钟周期都有 hfq，唯独 1m 没有 | stock_1m_kdata 存在，stock_1m_hfq_kdata 不存在 | 需要可比价格时自己在 1m 上做复权处理 | 超短周期回测容易在这里出错 |
| 指数的后复权表 | 无；指数只有默认口径 | index_1d/1wk/1m_kdata，无 hfq 变体 | 指数一般不需复权，但基期口径仍要确认 | 指数与个股的复权逻辑不同，不要混用处理方式 |
| 「官方支持任意周期任意标的」 | README 的表述是能力目标，实际以文件清单为准 | domain/ 目录逐个文件核对 | 动手前先列目录确认表存在 | 表存在才有类可 import，这是最直接的验证方式 |
FAQ
K 线与复权常见问题
口径类问题最容易被二手教程简化，这里只给仓库与 README 能支撑的说法。
为什么前复权的表名里没有 qfq？
README 明确写着「为兼容历史数据，前置复权是例外，{adjust_type} 留空」。也就是说 Stock1dKdata 就是默认（前复权）口径，而 Stock1dHfqKdata 才是后复权。这是这个框架里最容易看错的一处命名约定。
后复权和前复权该用哪个？
看任务：跨除权的长期序列与回测用后复权（价格连续、收益可比），需要与行情软件对照的真实价格用默认口径。关键是全流程统一——数据、因子、回测、基准必须落在同一口径上。
ETF 有分钟数据吗？
按 domain 目录清单，ETF 只有 1d；港股、美股也只有 1d 与 1d 后复权。分钟级只有 A 股个股覆盖最全（1m 到 4h）。这是记录表层面的覆盖差异，不是参数配置问题。
1 分钟数据为什么没有后复权？
从文件清单看，stock_1m_kdata 存在但 stock_1m_hfq_kdata 不存在，其余五个分钟级周期都有 hfq 版本。做超短周期研究时要注意这一点，需要连续可比价格时可能要自己在 1m 上做复权处理。
自己 resample 成周线，还是用框架的周线表？
两者结果可能不同：框架的周线表由数据源生成，周界定义（自然周还是交易周）与复权处理顺序可能和自行 resample 不一致。研究里要么统一用框架的周期表，要么统一自己聚合，不要混用。
这些表和 EasyClaw 里的 K 线技能冲突吗？
不冲突，是两套独立实现。本机技能 stock-technical-mastery 用新浪财经与 Baostock 取 K 线并算指标，tongdaxin 走通达信官方接口；它们即取即用、不落本地库，与 ZVT 的表名体系无关。两者无已证实集成。