策略快速验证
想快速把交易想法搭成策略并回测，不想从零写整套系统。
Designer
StockSharp Designer：可视化策略设计器与内嵌 C# 编辑器
Designer 提供可视化策略图、内嵌 C# 编辑器和调试能力，适合先用图形块表达信号、再补充自定义逻辑。本文给出一条均线交叉策略的复现检查单；由于本站尚无 Designer 实机截图与策略文件，步骤标为“待实测”，不能据此认定回测成功。
可视化设计器
内嵌 C# 编辑器
自定义指标
内置调试器
Features
Designer 能力与双路径逻辑映射
重要策略规则应能在可视化表达与代码实现之间互相核对。具体块名称和 API 映射会受版本影响，本站未提供未经验证的块名或策略文件。
| 交易逻辑 | Designer 路径 | C# API 对照概念 | 适用场景 / 注意点 |
|---|---|---|---|
| 行情输入 | 选择连接器、标的和数据周期 | Connector / Subscription | 先确认行情权限与时间戳，不同源数据需统一口径 |
| 指标计算 | 策略图加入指标块并设参数 | Indicator / Candle | 确认指标更新时机与 bar 是否已完成 |
| 信号条件 | 将指标输出接入条件与分支块 | Strategy 状态与条件判断 | 避免重复触发、未来函数与状态重入 |
| 订单生成 | 将信号连接到订单动作并配置数量/类型 | Order / Portfolio | 明确幂等、撤单和部分成交处理 |
| 回测记录 | 载入固定历史数据并保存结果 | Storage / 回测配置 | 记录数据版本、成本模型与区间 |
| 结果核验 | 逐笔检查交易记录和权益变化 | 订单/成交日志与指标输出 | 不要只凭总收益或一条曲线判断策略可信度 |
Steps
用 Designer 搭建策略
- 新建策略图
在 Designer 里创建策略方案，添加数据源与指标块。
- 拖拽搭建逻辑
用鼠标连接指标、信号与下单块，组成策略流程。
- 写自定义逻辑
需要更细的控制时，在内嵌 C# 编辑器里编写代码。
- 回测验证
载入历史行情回测策略，查看绩效与风险指标。
Alternative route
不想搭策略图？
Designer 适合愿意动手搭策略的人；若只想做量化分析、回测或选股研究，免部署技能提供一句话提问路线。
Troubleshooting
Designer 常见排查
使用 Designer 时可能遇到的问题与排查方向。
| 现象 | 可能原因 | 排查建议 |
|---|---|---|
| 策略图无法运行 | 块之间连接不完整、数据源未就绪 | 检查策略图连线，确认数据源已连接 |
| 回测无结果 | 历史数据未下载或时间范围为空 | 用 Hydra 下载对应区间历史行情 |
| 自定义指标报错 | C# 代码语法或指标定义问题 | 用内置调试器定位，核对指标逻辑 |
| 连接数据源失败 | 连接器配置或 API 凭证错误 | 核对连接参数与凭证权限 |
说明：以上排查方向基于常见用法，具体错误以官方文档为准。
Reproduction checklist
均线交叉回测：复现时要锁定的输入与验收项
这是一份实验记录模板，不是已跑通的成绩单。确认官方版本和界面路径后，补齐每一项再比较结果；缺数据、费用或成交假设时，不要引用收益指标作结论。
| 记录项 | 复现时填写 | 验收 / 注意点 |
|---|---|---|
| 程序与版本 | Designer 版本、StockSharp commit / 安装包日期 | 不同版本的策略块和参数界面可能不同；本站尚未实测 |
| 策略定义 | 快线/慢线周期、交叉判定、持仓方向 | 明确交叉发生时使用当前 bar 还是已完成 bar，避免未来函数 |
| 数据集 | 标的、市场、时间区间、周期、时区、复权方式 | 记录数据源及缺失区间；避免用不同数据集比较参数 |
| 交易成本 | 手续费、滑点、点差和成交模型 | 未计入成本的结果只能作为逻辑检查，不可当作可交易表现 |
| 验收结果 | 成交列表、权益曲线、回撤、订单数量、日志 | 先确认成交点符合策略定义，再解释收益；保存策略文件与导出报告 |
| 样本外验证 | 固定训练/测试区间或 walk-forward 切分 | 参数只在训练段选择，测试段不反复调参；历史表现不构成未来承诺 |
完整 UI 操作路径、Designer 文件、样例数据和实测截图仍待补充。具体按钮、导出格式和回测撮合细节以所用版本的官方文档为准。
Designer vs API
Designer 还是手写 C#？按场景选，不看个人偏好
两条路径共享同一套连接器与数据模型，区别在于「改动成本」与「复杂度的天花板」。
| 场景 | 建议选择 | 理由 | 适用场景 / 注意点 |
|---|---|---|---|
| 快速验证一个想法 | Designer 可视化 | 鼠标搭建 + 内置调试器，调参迭代快 | 风控与仓位逻辑变复杂后，图会变得难维护 |
| 多人协作 / 版本管理 | API 写 C# | 代码可进 Git、可做评审与回滚 | 需要团队开发规范与构建流程 |
| 需要自定义指标 | Designer 内嵌 C# 编辑器 | 可以在 Designer 内写代码片段并调试 | 仍需 C# 基础，不是纯右键配置 |
| 高频 / 低延迟 | API | 需要精细控制线程、内存与部署环境 | 涉及服务器、网络与撮合链路的额外投入 |
| 交付给不写代码的同事 | Designer 策略图 | 可共享策略图，上手配置门槛相对低 | 对方仍需装环境、配连接器与数据 |
选型建议基于各组件官方职责描述推导（2026-09 核验）；具体能力边界以官方文档为准。
First strategy
一个策略从想法到回测的 6 步
顺序照这个走，能避开「回测跑不出结果」最常见的几类原因。
- 新建策略
在 Designer 里新建策略图，或按 API 模板新建 C# 项目。
- 挂连接器
选择数据源与（如需）交易通道，确认连接处于活动状态。
- 准备历史数据
用 Hydra 下载目标标的与周期的历史行情——回测依赖本地已有数据。
- 设周期与标的
确定时间区间、K 线周期，并按实际交易成本设置手续费与滑点假设。
- 运行回测
在 Designer 内执行，先在图表上确认成交点是否符合策略预期，再看指标。
- 复盘再推进
看回撤幅度与参数敏感度，确认不是过拟合后再考虑模拟盘。回测不代表未来表现。
这 6 步对应官方文档里的策略与回测流程（2026-09 核验）；不同策略类型的细节以官方文档为准。
Parameter records
StockSharp 策略参数记录：改一个参数要写清 5 件事
Designer 里调参很快，快到很容易忘记哪次改了什么。下表把每次参数变更要记录的内容固定下来，避免「上周那版更好」这种无法复现的判断。
| 记录项 | 写什么 | 为什么重要 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 变更内容 | 哪个参数、从多少改到多少 | 区分单参数影响与组合影响 | 一次只改一类参数，便于归因 |
| 变更理由 | 基于哪次观察或哪组数据 | 避免无依据地反复试 | 仅凭收益变好就保留，容易过拟合 |
| 数据集 | 标的、区间、周期、复权口径 | 换数据等于换结论 | StockSharp 回测依赖本地已下载数据 |
| 成本假设 | 手续费、滑点、点差是否变化 | 成本变化常被误读为策略改进 | 费率按券商协议填写 |
| 结果对照 | 变更前后的成交数、回撤与样本外表现 | 判断改进是否稳健 | 只看收益不看回撤会误导判断 |
| 结论状态 | 保留 / 回退 / 待样本外验证 | 避免把未验证的改动当成品 | 本站尚未完成 Designer 实机回测 |
本表是实验记录规范，不是 StockSharp 官方要求；参数界面与保存方式请以所用版本官方文档为准。
FAQ
常见问题
Designer 需要会 C# 吗？
基础策略可用鼠标搭建与回测；但自定义指标、复杂风控与调试会很快碰到 C# 边界——Designer 本身就内嵌 C# 编辑器与调试器，官方也是按这个前提设计的。完全不写代码的量化研究路线可参考免部署的量化类技能（与 StockSharp 无已证实集成）。以官方文档为准。
Designer 和 API 写策略有什么区别？
Designer 偏可视化快速搭建；API 在 Visual Studio 里写 C#，适合复杂逻辑与高频交易。
Designer 回测结果可靠吗？
回测仅代表历史表现，受数据、参数与市场环境假设影响，不构成收益保证。
Designer 支持哪些券商？
通过 connectors 接入 90+ 券商/交易所/数据源，具体支持列表以官方维护状态为准；港股/美股/A股可参考本机 futuapi 技能。
策略图能导出或团队共享吗？
Designer 支持团队共享策略图；导出与协作的具体方式以官方文档为准。
回测跑不出结果，多半是什么原因？
按顺序排查：连接是否活动、历史数据是否已下载到本地、标的与时间区间是否正确、周期与数据粒度是否匹配。多数「没结果」不是策略逻辑错，而是本地没有对应数据。具体报错以官方文档与对应连接器说明为准。