多市场数据
覆盖股票、期货、期权多市场数据,支持 MongoDB / ClickHouse 存储,提供 Tick / L2 / Transaction 数据格式。
yutiansut / QUANTAXIS
QUANTAXIS 是支持任务调度、分布式部署的股票/期货/期权 数据/回测/模拟/交易/可视化/多账户纯本地量化解决方案。它把数据、回测、账户与交易接口组织进同一套体系,适合量化研究者、CTA 策略开发者与交易系统工程师,从只读研究与回测开始验证是否适合你的工作流。
项目页面显示约 11k Star、3.4k Fork、MIT 协议;该数字会随社区增长而变化,采集日期为 2026-08-26。
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它把「数据获取 → 回测验证 → 模拟交易 → 账户管理」整理成一套可复现的纯本地量化工作流,让程序化交易从想法到验证更结构化。
覆盖股票、期货、期权多市场数据,支持 MongoDB / ClickHouse 存储,提供 Tick / L2 / Transaction 数据格式。
QARSBacktest Rust 回测引擎 + QIFI 统一账户体系,支持自定义策略与多账户管理。
对接 CTP(期货/期权)、QMT(股票)接口,提供母子账户 OMS 与 OrderGateway 风控。
首页只保留理解所需的三步,详细流程见架构页与回测页。
通过 QASU / QAFetch 获取多市场数据,存入 MongoDB / ClickHouse,供回测与账户体系调用。
基于 QARSBacktest 引擎编写策略,配合 QIFI 账户体系验证历史表现。
通过 CTP / QMT 接口进入模拟或实盘,多账户管理与风控;回测结果不构成收益保证。
同一个研究目标,两种准备成本。完整对比见对比子页。
灵活度高,但 Python/Rust 环境、MongoDB、数据接口都要自己维护。
Skill 的数据源、Token、网络与市场覆盖各不相同;不代表 QUANTAXIS 已集成 EasyClaw。
QUANTAXIS 是基于 Python 的开源量化金融框架,支持任务调度与分布式部署,覆盖股票/期货/期权的数据、回测、模拟、交易、可视化与多账户。
需要。QUANTAXIS 用 Python 驱动,涉及安装环境(Python 3.9-3.12 + MongoDB)、接入数据与编写策略,官方文档面向有 Python 与量化经验的用户。
无已证实集成。QUANTAXIS 与 EasyClaw 没有官方集成证据;EasyClaw 内置的是量化研究类 Skill(如量化分析、财经数据、技术分析等),两者是独立路线。
支持股票(QMT 对接)、期货与期权(CTP 接口),详见市场页。
回测结果仅代表历史表现,涉及数据、参数与市场环境假设,不构成收益保证或投资建议。