多时间框架
同一策略可同时处理不同周期的数据（如日线与周线）。
Sources
数据源
README 明确的数据源能力如下。
| 数据源 | 说明 |
|---|---|
| csv / 本地文件 | 从 csv 文件读取历史数据，最常用且可控 |
| pandas / blaze | 直接使用 DataFrame 数据 |
| 在线数据源 | 如 YahooFinanceData 等在线行情 |
| Interactive Brokers | 实盘数据与交易（需 IbPy + pytz） |
| Oanda | 外汇等数据与交易（需 oandapy，REST） |
数据边界：在线数据源（如 Yahoo Finance）可用性随网络与地区变化；实盘数据源需券商账号授权。README 未承诺数据实时性或市场覆盖，请以官方文档为准。
Timeframes
多时间框架与重采样
README 声明支持多数据流、多策略与多时间框架，并内置重采样（Resampling）与重放（Replaying）。
重采样
把低周期数据聚合成高周期（如分钟→日线）用于回测。
重放
逐步重放历史数据，模拟接近实盘的数据到达节奏。